Долгое время банки не задумывались о важности моделирования рисков или оценки вероятности дефолта
Так, на прошлой неделе на сайте Глобальной ассоциации профессионалов рисков (GARP) вышла статья заместителя главного экономиста Moody’s Кристиана деРИТИСА (Cristian deRitis), который приводит комментарии банкиров к теме проведения стресс-тестирования "Bottom Up", пишет Телеграм-канал @RiskTakersKZ.
Кристин считает, что управляющим рисками финансовых институтов может показаться, что финансовые регуляторы и аудиторы - современные обманщики. Эти надзиратели вынуждают финансовые учреждения разрабатывать сложные модели и системы для проведения нормативных стресс-тестов и расчетов ожидаемых убытков, только чтобы противопоставлять моделям и прогнозам регулирующих органов. Отсюда может возникнуть вопрос – если в конечном итоге мнение регулирующих органов всегда преобладает, какой смысл тратить ресурсы на разработку внутри моделей для стресс-тестирования? Также может выглядеть, как будто будет удобнее регуляторам проводить собственные централизованные анализы стресс-тестирования, а затем сообщать о результатах. По аналогии, возможно, следует упростить отчетность, например, CELC и МСФО, публикуя "официальные" справочные таблицы ожидаемых убытков.
Многие наши банкиры могут посчитать, что это все справедливые вопросы и комментарии, но мы думаем, что это не совсем так. Главной целью подхода "Bottom Up", когда банк делает собственные расчеты и подтверждает регулятору свои оценки, является развитие внутренних систем управления рисками. Долгое время банки не задумывались о важности моделирования рисков или оценки вероятности дефолта. Если посмотреть на требования к кандидатам в БВУ, до сих пор предпочтительно набирают работников с знанием корпоративных финансов. Лишь малая доля банков делает акцент на математиках или Data Science специалистах, понимающих в достаточной степени статистику и эконометрику. Такой подход был распространен в западных странах в 80-е годы. Данную практику у нас в стране пришло время изменять и стимулировать БВУ набирать в управление рисками профессионалов с пониманием моделирования рисков.
Помимо того, что банкам необходимо разрабатывать собственные модели, им необходимо интегрировать их в операционный процесс и принимать решения с учетом модельных оценок, а не на основании чьих-то мыслей, как это происходит сейчас в большинстве банков. Более того, для проведения ежегодного стресс-тестирования банкам следует выделить достаточно ресурсов и, учитывая, что этот процесс требует моделирования различных видов доходов/расходов и рисков, следует делить специалистов на различные блоки работ. Например, одна команда может заниматься моделями кредитных рисков, в то время как другие команды - моделировать различные типы доходов/расходов. Главное при получении оценок: специалисты должны уметь убедительно объяснить руководству, как они получили определенные расчеты, и провести отдельный раунд споров внутри, чтобы подготовиться к вопросам регуляторов.
Если вспомнить, что сейчас в Казахстане проходит пилотное надзорное стресс-тестирование, которое в последующем будет ежегодным, и на основе данного упражнения будет определяться индивидуально надбавка капитала (capital ad-on), банкирам следует серьезно подготовиться, особенно это касается кадров и данных. Чем больше у БВУ будет данных и профессиональных аналитиков, тем больше шанс банкирам снизить надбавку капитала.
Фото: fasttracklenders.com.
